ご無沙汰しております。
最近、私はEAの稼動を続けながら、EAの開発の方の勉強をしていました。
Gem-Tradeで公開されているような素晴らしいEAを自分でも作ることはできないものか、と思いましてね。
いろいろと試行錯誤していますが、まだ人様にお見せできるようなものは作れていませんね(^_^i)
やはり簡単にはいかないです、当然ですが。
ですが、EA開発の勉強で得た有益な知識として、「ロングオンリー」「ショートオンリー」という考え方を学びました。
これは、単純なことですが、買いトレードのみ、売りトレードのみ、でEAを稼動させる方法です。
通貨ペアやEAのプログラム内で使用するテクニカル指標により、ロングとショートで成績が違う場合があるので、成績の良い方向でのみトレードするようにするのです。
具体的な例で言うと、USD/JPYでRSIの指標を元にしたEAを稼動させた場合、ショートの方が勝率が高い、などです。
こういう法則って、Gem-TradeのEAにもあるのかな?・・・私はそう思いつきました。
そこで、いろいろな優良EAをロングオンリーまたはショートオンリーでバックテストしてみたんです。
ありましたよ、お宝EAが(^_^)v
この「Forex White Bear」は以前にも紹介したことがありましたね。
とりあえず、以下のデフォルト設定(lot数のみ0.1に設定)でロング&ショートでバックテストしました。
※初期資金2000ドル
・7pipsの利益確定、56pipsの損切り
・最大5ポジション保有
【2009/01/01~2009/12/31】(ロング&ショート)
pf:1.66
利益:1731.17$
Maxドローダウン:604.37
【2010/01/01~2010/12/31】(ロング&ショート)
pf:2.31
利益:2414.40$
Maxドローダウン:520.15
【2011/01/01~2011/12/31】(ロング&ショート)
pf:1.60
利益:1382.84$
Maxドローダウン:553.32
【2012/01/01~2012/05/31】(ロング&ショート)
pf:1.37
利益:420.59$
Maxドローダウン:500.07
バックテスト結果を見てもらえば分かるのですが、「Forex White Bear」はショートの方が明らかに勝率が高いです。
特に2010年はロングの勝率が90.21%なのに対し、ショートの勝率がなんと99.69%!10%近くも差があります。
そこで、今度は同じ設定のままショートオンリーでバックテストしてみました。
【2009/01/01~2009/12/31】(ショートオンリー)
pf:2.84
利益:1345.85$
Maxドローダウン:274.00
【2010/01/01~2010/12/31】(ショートオンリー)
pf:39.09
利益:2133.04$
Maxドローダウン:285.00
【2011/01/01~2011/12/31】(ショートオンリー)
pf:1.98
利益:1043.23$
Maxドローダウン:549.32
【2012/01/01~2012/05/31】(ショートオンリー)
pf:1.56
利益:282.89$
Maxドローダウン:309.21
このように、ショートオンリーだとトレード回数が約半分になってしまうため、利益は下がってしまいますが、pfとMaxドローダウンは飛躍的に改善されました。
2009年から今までのMaxドローダウンが最大で549.32ですので、初期資金2000$で3倍の0.3ロットぐらいまでは余裕でいけそうですね。そうすることで利益も3倍になります。
これはなかなかいけそうですね♪
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